EViews对三变量作VECM+脉冲响应图，为什么看不到置信区间的线？

nc2100

12122

收藏 2012-12-12

为什么没有像这样的置信区间的红线：

因为是VECM吗？如果是的话，为什么VAR可以做出置信区间的线，VECM却不行呢？

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mushui208648

2012-12-12 15:54:42

呵呵，同问，为什么要找那两条线呢

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nc2100

2012-12-12 18:05:43

mushui208648 发表于 2012-12-12 15:54
呵呵，同问，为什么要找那两条线呢

红线是置信区间的上下限，如果x轴完全处在两条红线之中的话，说明结果不显著（就像假设检验里的不能拒绝原假设），那么蓝线的斜率也就没用了。

我试着用同样的数据做VAR，它的脉冲响应图却可以画出红线，所以猜测可能和模型本身有关，问题是VECM是对VAR的改进，这两个模型本来应该高度相关的。

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mushui208648

2012-12-12 23:41:02

VAR可以做脉冲但VECM却不可以，好像李子奈书上这么说的

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ECON计量统计控

2012-12-20 21:17:16

VAR里面有interval 但是 VECM却没有有个方法就是
如果是non-stationary data 用了VECM, 就把变数difference一下（例如 D（变数））放在VAR里面测一下，和VECM的impluse response一样而且还有confidence interval。

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beiluo08

2014-5-15 15:08:47

mushui208648 发表于 2012-12-12 23:41
VAR可以做脉冲但VECM却不可以，好像李子奈书上这么说的

VECM也可以做的，只不过变为增长率

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