在金融工程中，我们都是假设借入(borrow)利率和贷出(lend)利率是相同的。但在真实世界里，这两者还是有一点点差别（bid-ask spread）。 问题是： 一般情况下，我们直接忽略了这个差别，会不会在给衍生品定价时产生系统误差？ 这东西估计不能太较真，模型是模型。求大虾解答。。。