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求解答一道期权题，谢谢

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收藏 2013-12-14

Consider an option on a non-dividend-paying stock when the stock price is $30, the exercise price is$29, the risk-free interest rate is 5% per annum, the volatility is 25% per annum. And the time to maturity is 4 months
.•What is the price of the option if it is a European call?
•What is the price of the option if it is an American call?
•What is the price of the option if it is a European put?
谢谢，希望是您自己的解答过程

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2013-12-14 12:39:26

第一第三题直接用bs公式，第二题用二叉树模型

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2013-12-14 12:55:20

Add a little more, since no dividend,

American and European call are the same. So 1 and 2 will give the same answer.

best,

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2013-12-14 13:05:24

fjlhr 发表于 2013-12-14 12:39
第一第三题直接用bs公式，第二题用二叉树模型

谢谢，已在解

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2013-12-14 13:06:34

Chemist_MZ 发表于 2013-12-14 12:55
Add a little more, since no dividend,

American and European call are the same. So 1 and 2 will gi ...

thanks. the american call price is the same as the european call price. 2.52

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2013-12-14 13:17:38

yyyy1992 发表于 2013-12-14 13:05
谢谢，已在解

不客气

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