回归了一个简单的滞后两阶的自回归时间序列模型：y(t)=b0+b1y(t-1)+b2y(t--2)+e(t)
系数的t统计量都显著，时间序列总共122期（如果用滞后3阶的AR模型，二阶和三阶滞后项系数都不显著）。检验残差的自相关，使用Ljung-Box Q统计量，发现滞后5阶和10阶都显示没有自相关，但是滞后15阶开始一直到40阶的P值都降到10%以下了。请问得到这样的结果这个模型能用吗？要不要考虑移动平均项？