想建立一个时间序列模型，几个时间序列都是非平稳的，一个是I(2),其他的是I(1)。
取对数差分后建立VAR或者单方程时间序列模型拟合得很不好，R2很小，调整后的R2甚至出现了负值。
如果不差分倒是拟合得很好，可是问题在于协整要求时间序列是同阶单整的。
我又想到一个办法，I(2)的那个序列如果消除季节因素后就是I(1)了，然后再建立协整模型，这种做法是不是可以？
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
VAR模型的变量之间一定要具有协整关系。
否则应该是无法建立的。
数据整理口径也应该相同。
不能一个进行季节调整，一个不进行季节调整。
其实我觉得最重要的就是要理论上说的通。
不然即使技术上行的通，估计也是伪回归。
VAR变量一定要有协整关系？不是这样吧。同阶变量之间如果有协整关系就不需要差分使之平稳。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
