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2009-04-03

大家好:

请教关于时间序列低频和高频的问题,具体什么情况下是低频/高频,其定义是什么?

我看到一篇文献是说高频是周期为2-4的时候的频率值,但是具体的定义和范围我不清楚,希望得到大家的指点和帮助。谢谢。

附带问另一个问题:为什么利用时间序列模型进行预测的时候要消掉季节性啊?季节调整就是先消掉季节性然后进行其他分析的。请教...

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2009-9-8 18:58:11
一般来说 日以下的数据就可以称为高频数据,比如说1分钟 5分钟等,超高频指的是分笔数据,
带季节性就不是平稳数据了,就不能用arma等进行分析,所以要消去季节性再进行分析,
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2009-9-9 02:34:49
时间序列中不同成分的刻画方式不同。
对于trend,我们要么用deterministic trend或者 stochastic trend (random walk with a drift)
对于seasonality, 我们用dummy variables (大概来讲)
对于剩下部分,我们用ARMA模型
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2020-3-7 17:15:40
请问有没有准们讲解低频和高频数据的文献或者课本啊,想具体了解一下
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