求解答利率互换问题~ - 经管之家

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求解答利率互换问题~

2016

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收藏 2012-12-31

计算某笔利率互换的DV01，假设曲线各期限利率均上涨5BP，求出该笔利率互换的价格SWAP_P(+5BP)；假设曲线各期限利率下降5BP，求出该笔利率互换的价格Swap_P(-5bp)，
那么，该笔利率互换的DV01=[SWAP_P(+5BP)-SWAP_P(-5BP)]/10
（请问DV01是什么？ SWAP_P(+5BP）又是什么？这道题是别人给我但我几乎看不懂求高手解答）

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2013-1-1 11:56:04

这题给出了题目和答案，DV01又叫duration,就是swap对利率的一次偏导。

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2013-1-2 00:44:44

DV01就是Dollar Duration, 即1个BP(基点，0.01%)的利率变化造成的价格变动。
SWAP_P(+5BP)指的是利率上涨5个基点后的swap价格。-5BP同理。
最后DV01=[SWAP_P(+5BP)-SWAP_P(-5BP)]/10相当于一个导数的概念。

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2013-1-10 13:21:37

具体的SWAP_P(+5BP)，SWAP_P(-5BP)]，有高人知道怎么求解么？

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