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GARCH模型中方差方程的问题
楼主
zerospsp
1788
1
收藏
2013-01-04
GARCH模型的方差模型-----
h
t
=
α
0
+A
ε
2
t-1
+ Bh
t-1-----中有A+B<1的假设条件
如果A的值本身是负数,但A+B仍然符合小于1的条件
发生以上状况是正常,可以忽略的吗?还是发生了什么误差?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2013-1-16 10:51:42
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