【求助】 ADL模型结果出来后不能通过LM检验

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收藏 2013-01-16

两个变量y,x进行ADL(2,3)运算，也就是输入 y c y(-1) y(-2) x x(-1) x(-2) x(-3) ,结果R方89.
接着进行LM检验，但是LM检验，prob.值很小，不能通过检验。那么ADL检验是不是不合适呢？应该怎么修改呢？
多谢各位大牛帮助啊！

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2013-1-16 20:21:36

求回复嘛~~

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2013-2-12 16:40:04

同问~~ADL的自相关性的确挺头疼的

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2019-7-28 23:15:07

potterweiyi 发表于 2013-1-16 20:12
两个变量y,x进行ADL(2,3)运算，也就是输入 y c y(-1) y(-2) x x(-1) x(-2) x(-3) ,结果R方89.
接着进行LM检 ...

请问r怎么做adl模型

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2020-3-21 22:03:07

LM检验的P值很小，说明残差项还存在自相关，个人觉得是滞后阶数选择不对，试试滞后阶数再高一些

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