新手问做误差项LM检验中的一些问题

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收藏 2008-03-30

ARCH Test:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F-statistic&nbsp;18.95324&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Probability&nbsp;&nbsp;0.000019 Obs*R-squared&nbsp;17.78461&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Probability&nbsp;&nbsp;0.000025 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Test Equation:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dependent Variable: RESID^2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Method: Least Squares&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Date: 03/30/08&nbsp;&nbsp; Time: 09:57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sample (adjusted): 3 260&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Included observations: 258 after adjustments&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variable&nbsp;Coefficient&nbsp;Std. Error&nbsp;t-Statistic&nbsp;Prob.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&nbsp;0.457263&nbsp;0.066823&nbsp;6.842898&nbsp;0.0000 RESID^2(-1)&nbsp;0.262551&nbsp;0.060308&nbsp;4.353532&nbsp;0.0000 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R-squared&nbsp;0.068933&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mean dependent var&nbsp;&nbsp;0.620050 Adjusted R-squared&nbsp;0.065296&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S.D. dependent var&nbsp;&nbsp;0.920112 S.E. of regression&nbsp;0.889565&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akaike info criterion&nbsp;&nbsp;2.611553 Sum squared resid&nbsp;202.5794&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schwarz criterion&nbsp;&nbsp;2.639096 Log likelihood&nbsp;-334.8904&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F-statistic&nbsp;&nbsp;18.95324 Durbin-Watson stat&nbsp;2.040963&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob(F-statistic)&nbsp;&nbsp;0.000019 这个R值太低是怎么回事啊，望大家指点一下，不胜感激~~~~

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