计量中的LM检验如何确定最大滞后期

puyol5

15152

收藏 2012-12-11

求助
多元的回归模型中，进行序列相关检验时，选用LM检验法，但不清楚误差项到底为多少阶的自回归模型，以及最大的滞后期如何确定，望高手指点一二。不胜感激

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wuhuiyong

2012-12-11 14:18:24

我也想知道

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Dany2

2014-2-28 20:28:24

同问，希望有人能解答一下

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赵xinsheng林

2014-10-13 12:09:26

个人认为可以通过观察LM检验辅助方程的方式确定，首先检验阶数为1时的情况，观察此时的辅助方程的1阶滞后项是否通过t检验，然后检验阶数为2时的情况，观察此时的辅助方程的2阶滞后项是否通过t检验，以此类推，当阶数为n时，如果n阶滞后项通不过t检验，则说明最大滞后阶数为n-1.

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赵xinsheng林

2014-10-13 12:10:02

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rainiedy

2015-5-1 20:23:16

赵xinsheng林发表于 2014-10-13 12:10
个人认为可以通过观察LM检验辅助方程的方式确定，首先检验阶数为1时的情况，观察此时的辅助方程的1阶滞后项 ...

赞~我试了下好用

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