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时间序列数据的分析方法
pingguzh
3460 10
2013-01-22
请教各位 我的数据是2001到2010年的
有8个变量，其中1个是因变量
请问应该用什么方法分析？ARCH？自回归时间序列？这几个概念我很模糊的
主要是，这个分析的步骤是怎样的呢？

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leemb
2013-1-22 11:40:39
你说的是有1个为因变量吧，先看看你的数据是不是平稳的，然后再考虑用什么方法吧
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pingguzh
2013-1-22 14:51:46
如果不是平稳呢，请问用什么方法？
自回归模型、移动平均过程、自回归移动平均过程、单整自回归移动平均，这几个我不知道怎么去判断，用哪一个啊
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cdd
2013-1-22 23:36:43
时间序列模型根据包含的序列或者说变量的多少，分为单变量模型和多变量模型。自回归模型、移动平均过程、自回归移动平均过程、单整自回归移动平均，都是单变量模型。这主要是分析前后期值之间的关系。而你所说的是多变量之间的关系，应该建立多变量模型。可以类似截面数据的回归那样做，只要各种检验能通过，就说明合适。
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pingguzh
2013-1-23 11:13:33
谢谢楼上这位大哥，你的意思是，如果满足ols的前提的话，做ols回归就可以了吗？
我看到一篇文献写的是固定效应模型来做的，可是我的数据不是面板数据，也可以用固定效应模型吗，困惑中
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pingguzh
2013-1-24 09:59:04
不知道用VAR或者VEM，是不是符合这个数据呢？
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