全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
ARMA(p,q)模型中，为什么截距项的大小不影响平稳性？
shli
2342 2
2013-01-23
书上的教材说，ARMA(p,q)模型中，截距项的大小不影响平稳性，因此可令a0=0。我个人觉得a0很影响平稳性啊，不知是否有高手能解释一下这句话呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
ermutuxia
2013-4-27 17:37:10
这个模型只是为了预测，只要有助于预测就可以
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝
2015-12-1 14:42:06
个人理解 截距项的存在及类似你是围绕0波动还是围绕一个常数波动
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群