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ARMA(p,q)模型中，为什么截距项的大小不影响平稳性？
shli
2404 2
2013-01-23
书上的教材说，ARMA(p,q)模型中，截距项的大小不影响平稳性，因此可令a0=0。我个人觉得a0很影响平稳性啊，不知是否有高手能解释一下这句话呢？
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ermutuxia
2013-4-27 17:37:10
这个模型只是为了预测，只要有助于预测就可以
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胖胖小龟宝
2015-12-1 14:42:06
个人理解 截距项的存在及类似你是围绕0波动还是围绕一个常数波动
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