全部版块 我的主页
› 论坛 › 经济学人 二区 › 高级会员区 › 学者专栏
台湾大学赖聪乾（决策理论、分析与思想）1月29日在线访谈
资料狂人
12432 36
2013-01-28
热烈欢迎台湾大学赖聪乾教授于1月29日15点接受人大经济论坛的在线访谈活动。大家现在可以在下面回复提问。
欢迎大家热烈提问。

PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励
VIP，不止是论坛币！！！


赖聪乾，现任台大管院工商管理系暨商学所教授，生於1960年，18岁前住在(台湾)嘉义，之后6年，在(早期)人烟稀少的(新竹)清华校园，过着有些与世隔绝的生活，服完两年预官（义务役）后，赴（美国加州）史丹福大学(Stanford University)工业工程系(现併入管理科学与工程系)攻读博士，转眼结束5年如梦幻般的校园生活，旋即在台大工商管理系暨商学所任教迄今，期间(1998至1999)在麻省理工学院作业研究中心客座一年。

目前研究方向有叁:
（一）使用稳定度方法(Stability Approach)来处理不确定下最适资源配置；
（二）以公设化方式(Axiomatic Approach)来处理成本分摊与成果分享；
（叁）孔子决策思想/理论/数理模型之建构，正进行 ”Analysis of Confucius Decision Elements”。
鑑於（叁）这个方向，埋有诺贝尔经济科学奖，尚待华人去挖掘，未来的重点将摆在（叁）。

研究方向之说明：
（一）        传统的确定性最适化配置模型与方法，使用敏感度分析来处理不确定性，敏感度分析是在固定其它参数下、针对某些特定参数的变动所进行的分析；而稳定度方法是在所有不确定参数同时变动下，所进行的分析，从这个角度来看，稳定度方法是广义敏感度分析。传统的确定性最适化模型，参数是一确定值；而稳定度方法允许参数是一个区间，从这个角度来看，稳定度方法是广义最适化。传统的逆最适化，是在给定一个解的情况下，反过来寻找一组确定性参数，使得所给定的解為解，在稳定度方法中，一个解与其在参数空间中所对应的稳定区域，就是一种广义逆最适化关係，从这个角度来看，稳定度方法是广义逆最适化。要言之，稳定度方法是广义敏感度分析、广义最适化与广义逆最适化，它不仅继承传统确定性最适化的所有研究结果，并站在巨人(所有传统研究成果)肩膀上向前探索，由於传统研究成果，已累积超过半世纪(且持续累积中)，所累绩的资產相当庞大，从这个角度来看，稳定度方法得天独厚、前景相当看好。

（二）        资源配置机制之设计主要考量叁个议题：（单一或多面性）最适性(Optimality)、公平性(Equity)、符合诱因性(Incentive-Compatibility)。批次作业在製造、服务、计算、乃至日常活动，是达成资源配置经济性之一最重要方法，不同於传统的批次最适性机制之设计，我的研究聚焦於批次成员如何分摊成本与分享成果。

（叁）        开发、善用物质与精神资源是造福人群的重要手段，两者都不宜偏废，中华文化渊远流长、蕴藏丰富的精神资源，尚待华人助一臂之力，来匯入以丰富化世界文明体系。孔子是理性决策先驱，他的思想不仅是华人、更是世人的重要资產。有别於传统角度，如训詁、考据、哲学、伦理等，笔者将站在传统的既有基础之上，从决策的新角度，来探索孔子的思想。然后，建构孔子决策理论/数理模型。

教授课程
决策思想
决策分析
赛局与决策理论

学历
美国史丹福大学工业工程(现名管理科学与工程)博士
美国史丹福大学 工业工程 博士 75年9月-80年6月
美国史丹福大学 管理科学与工程系 荣誉系友 89年

经历
国立台湾大学 工商管理系暨商学所 终身免受评估 90年 -
美国麻省理工学院 作业研究中心 客座科学家与傅尔布莱特(人文)学者 87年 -88年
国立台湾大学 工商管理系暨商学所 教授 85年 -
国立台湾大学 工商管理系暨商学所 副教授 80年 -85年

主要研究成果：
（一）        管理与决策思想方面，主要刊登於台大校友双月刊的一系列文章“从诺贝尔经济奖漫谈资源配置管理研究（如最适面、赛局互动面、行為面、机制面）”（66期 至76期； 可上台大网站http://www.alum.ntu.edu.tw/wordpress/免费下载）和（77期至79期之E-论坛）。
（二）        管理方法方面，较具代表性的文章如下：

1.      Problems”Operations Research Letters 14, 215-220 (1993).

2.      (SingleAuthor)  “A Note on Heuristics for Flowshop Scheduling” Operations Research 44, 648-652 (1996).

3.      (FirstAuthor)  “Existence Results for VVIP”(with J.C. Yao) Applied Mathematics Letters 9, 17-19 (1996).

4.       (First Author) “Optimal Makespan Scheduling with Uncertain Processing Times” (with Y.N.Sotskov, N.Y. Sotskova and F. Werner) Mathematical and Computer Modelling26, 67-86 (1997).

5.      (FirstAuthor) “Sequencing with Uncertain Numerical Data for Makespan Minimization”(with Y.N. Sotskov) Journal of Operational Research Society 50, 230-243(1999).  

6.      (Co-author)“Onthe equivalence of extended generalized complementarity and generalizedleast-element problems” (with Q.H. Ansari and J.-C. Yao) Journal of OptimizationTheory and Applications 102, 277-288.

7.      (Co-author)“Stability of Johnson’s Schedule with Limited Machine Availability” (with OBraun, and G. Schmidt, and Y.N. Sotskov) International Journal of ProductionResearch 40, 4381-4400 (2002).

8.      (Co-author) “Flowshop Scheduling Problemto minimize total completion time with Random and Bounded Processing Times”(with Y.N. Sotskov and Ali Allahverdi) Journal of Operational Research Society 55, 277-286(2004).

9.       (First Author) “Mean Flow TimeMinimization with Uncertain Processing Times” (with Y.N. Sotskov, N.Y. Sotskova and F. Werner) EuropeanJ. Operational Research 159, 558-573 (2004).

10.   (Coauthor Author) “Schedule Execution forTwo-Machine Flow-Shop with Interval Processing Times” (with N.M. Matsveichuk,Y.N. Sotskov, N.G. Egorova) Mathematical and Computer Modelling 49,991-1011 (2009).

11.  (CoauthorAuthor) “Scheduling linearly shortening jobs under precedence constraints”(with S. Gawiejnowicz, M.-H. Chiang)AppliedMathematical Modelling 35, 2005-2015.

12.  (CoauthorAuthor) “Minimizingtotal weighted completion time under uncertainty using stability box anddominance” (with Y.N. Sotskov) Computers & Operations Research 39, 1271-1289.

13.  (CoauthorAuthor) “Measures of problem uncertainty for scheduling with intervalprocessing times” (with Y.N. Sotskov & F. Werner) OR Spectrum (in press)

从诺贝尔经济奖漫谈资源配置管理研究(十三)︰分配思维请前往此贴：https://bbs.pinggu.org/thread-2183160-1-1.html
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
资料狂人
2013-1-28 08:50:34
坛友xueyinchina：
教授您好，请问您对不确定性问题的决策是怎样理解的呢？
Answer：
可先从理解如何选择一天的活动项目开始，例如，一天的预算是8小时，而可从事的活动有4项目，完成各项目所需的最少时间分别是1, 2, 3, 4，而所需的最多时间分别是3, 3, 4, 4，而完成各项目的效益分别是5, 8, 12, 15。该如何选择？为什么？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

资料狂人
2013-1-28 08:51:17
坛友gcl466：
赖教授，您好！稳定度方法允许多参数同时变动，如果参数较多后，同时变动可能产生多种排列组合，并且其中有些组合效果意义等可能是等效的。随着参数增加，稳定度方法的复杂性大大增加，如何解决这种复杂性？有什么方法？

Answer：
克服“组合爆炸” 所需的演算时间的确是个瓶颈，所以，开发有效率的演算法是个挑战。目前都采”各个击破”，基于对各问题的深入了解，利用该问题的特性而设计演算法。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

资料狂人
2013-1-28 08:51:49
坛友giggleholy：
赖老师您好！我现在从事金融量化投资的研究工作。我也在利用模糊数学的方法进行证券的聚类和配置，您认为这种方法是否可行？怎样将您的稳定度方法应用到金融资产的配置上？
Answer：
因我本身没实际应用模糊方法于证券的聚类和配置，效果如何，我不清楚，仅提醒：各方法都有其优缺点，而且，对某方法的精熟程度也会影响其应用效果。至于稳定度方法之应用，目前已有人针对个人投资理财问题，进行研究，不排除陆陆续续会有人针对其它投资问题，进行研究。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

资料狂人
2013-1-28 08:52:05
坛友ruiruihh：
赖老师：
       您好，我有两个问题想请教一下您！个问题是对与参数稳定性的检验，现在的研究越来越注重robust的结果，但对于一个模型来说，给出一个模型的参数的稳定性的结果并不容易，特别是对于回归模型来说可能假设变了，结果就变了，老师对于这方面的敏感度检验有什么样的借鉴方法呢？
      第二个问题是资源配置，但是资源配置的最优化问题往往是没有考虑到外在的溢出效应或者是道德的风险问题，老师可否讲解一下！
       感谢您在百忙之中为我们解答问题！此致敬礼！
Answer：
关于个问题，稳定度方法对不确定资料仅做最阳春的假设（仅假设该资料的可变动范围，而对变动行为不做任何假设），回规模型对资料的不确定行为做了假设（如呈常态分配），而且目标是误差平方和之极小化，所以，回规模型求解相对较容易但较脆弱，试着结合稳定度方法的优点，来开发新分法。
关于第二个问题，机制设计的符合诱因性议题即是在处理道德风险，至于外在的溢出效应跟问题的范围界定有关，范围如包山包海，有时模型会不易驾驭，未必较好，仅提醒，模型的最可贵之处是提供insights，帮助我们更深入了解问题，决策者必须keep in mind，那些因素模型没纳入，实际做决策时必须综合考量。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

资料狂人
2013-1-28 08:53:08
坛友zhaoyongmin_nju:
赖老师您好，对于商业决策理论的研究方面台大是台湾高校的翘楚，我想向您请教两个问题：1、在不确定性决策的理论应用方面如何与混沌数学理论相结合；2、不确定性理论未来主要的运用方向比较有可能在哪个具体领域。
谢谢
Answer：
混沌理论对宏观之系统动态分析或较不明确、不具体的问题，有其优势，不确定性决策理论，在较具体而明确的实际作业问题上，有其优势，如何结合两者，仍需视个别应用情境而定。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群