悬赏 2 个论坛币 已解决
对面板数据的应变量Y进行ADF检验中,有三个模型可以选择:有截距、有截距有趋势、无截距无趋势,用三种模型检验原序列Y都是不平稳的;对Y的一阶差分序列进行ADF检验,用有截距的模型检验是不平稳的,用有截距有趋势的模型和无截距无趋势的模型检验是平稳的,可以认为一阶差分序列平稳吗?
在论坛下的面板数据建模PPT里有这么一段话: ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
这段话对吗?按这么说是不是在ADF检验之前不需要画图了?
求解答!!THX!!
最佳答案
情深深 查看完整内容
建议查看STATA手册里面关于PANEL UNIT ROOT一节,非常详细。