原始数据形式对残差检验效果影响 - 经管之家

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原始数据形式对残差检验效果影响

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收藏 2013-02-04

有一组经济时间序列，我先对其求了自然对数，然后做ADF检验，通过了，然后做协整检验，用的是EG两步检验法。最后在做残差序列的平稳性检验时，发现效果不是很好，只能通过10%显著性水平。我换原始数据，同样的方法，发现结果好点，可以通过5%显著性水平。
请问，我应该选择哪个数据，原始数据还是取自然对数后的数据？原始的经济时间序列线形图有呈指数形式，一般也都是取对数呀？

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2013-2-4 20:00:38

本人认为可以取对数。

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2013-2-4 20:11:43

haoyun010 发表于 2013-2-4 20:00
本人认为可以取对数。

取对数后残差做的ADF结果

原始数据残差做的ADF结果

您看哪个好点？

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2013-2-4 20:18:59

我认为，结果其实并不是很重要，能通过检验就可以了（达到目的），不管是1%、5%，还是10%。取对数的好处在于过程的处理，一般而言，取对数后计量过程的破绽会少一些，不易挑出问题。

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2013-2-4 20:22:16

ajun98tz02 发表于 2013-2-4 20:18
我认为，结果其实并不是很重要，能通过检验就可以了（达到目的），不管是1%、5%，还是10%。取对数的好处在于 ...

嗯，谢谢！

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2013-2-5 19:32:59

暖暖夕阳发表于 2013-2-4 20:11
取对数后残差做的ADF结果

取对数后在１０％的水平上通过检验，原始数据在５％的水平上通过检验

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