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2007-08-09
如题
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2007-8-9 21:42:00

你的命题本身就是错的。单单“正向市场”不是大多数做出“卖出套期保值”决策的。举两个例子看一下为什么:

1、当前现货2600、期货2700,未来时间现货2500,期货2650

2、当前现货2600、期货2700,未来时间现货2650,期货2680

经过计算,你可以明白,1和2情况下的卖出套期保值效果是不同的,也就是说,正向市场中现货与期货价格不同的变化速度会对操作产生影响,即说明需要考虑基差的绝对值变化才是具有决定意义的因素。

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2008-6-17 20:49:00

 

因为现货价格和期货价格最终会走向一致,即基差趋于0。

如果某时刻是在正向市场(也就是基差为-X),那么多数情况下,基差会由-X走向0,即基差走强。

在这种情况下卖期保值,不仅可以保值,还可以获取一定利润!

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