相关系数很高，但是没有格兰杰因果关系

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收藏 2013-02-05

各位高手
我在对两组时间序列做VAR分析时，得到的残差相关系数很高，在0.8以上，可是reduced var模型格兰杰因果检验的结果却接受了没有格兰杰因果性的原假设。
请问：
相关系数很高不是说明序列关系比较密切么，但是却没有格兰杰因果关系
应该怎么解释呢？

非常感谢

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2013-2-5 20:41:06

相关系数很高有可能只是代表一种联动联系，不一定互为因果关系。

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2013-2-5 20:51:04

lxmuoi 发表于 2013-2-5 20:41
相关系数很高有可能只是代表一种联动联系，不一定互为因果关系。

嗯，非常感谢哈
那我这样理解对不对呢？
granger因果检验检验的是某一变量的滞后值对其他变量是否有影响，反应的是动态不同期关系
而相关系数的计算公式表达的是，同期的两个变量偏离均值的趋势越一致，则相关系数越高，反应的更多的是同期变量关系

这两个指标说的不完全是一个问题，所以这种结果不矛盾？

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