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2013-02-17
请问事件要发生多少次才可以运用事件研究法来做实证呢?
20次行么?5次呢?谢谢。

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2013-2-18 18:26:42
没有愿意帮助下俺的朋友么
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2013-2-19 11:55:56
我可以举个例子,你参考一下:
我之前使用事件研究法研究过“企业宣告剥离房地产对股票收益率的影响”,其事件为“企业剥离房地产”,事件发生日为“宣告日”,样本为有发生房地产剥离事件的A股企业。
具体的研究方法:选择观察窗和估计窗,估计窗为事件日前200天-前30天,收集其上的数据用于估计企业的正常收益,观察窗为事件日前20天至20天,收集其数据与正常收益相比较(此间模型多种,可自行选择),然后对所有样本企业的超额收益显著性进行检验。
这个事件对于大多企业而言,都只发生了一次。
综上所述,我以为如果不考虑显著性的问题,事件发生一次也可以采用事件研究法,而若考虑显著性检验,就需考虑样本量的大小,如果使用参数检验,则需较大的样本,至少35。如果样本量较小,则考虑非参数检验。
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2013-2-19 13:51:52
关于事件研究,我觉得做它的显著性研究是必要的,否则就无法说明问题的本质。如果你做的样本数少,比如30或50,你完全可以用Excel,至于显著性检定,你可以用SPSS,很简单的就可完成检定。
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2013-4-2 16:29:07
duzhilan 发表于 2013-2-19 11:55
我可以举个例子,你参考一下:
我之前使用事件研究法研究过“企业宣告剥离房地产对股票收益率的影响”,其 ...
谢分享~有一点请教,如果出现“剥离房地产”这个事件的公司很少,比如只有30家公司。可否将这30家公司在窗口期间的CAR(累计超额回报)与A股其他没有发生这个事件的公司的CAR来进行比较呢?有一点困难就是,没有发生这件事情的公司,他们的窗口期如何选取?
做论文纠结的问题,求教啊!
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2013-7-29 07:26:48
yinghou1 发表于 2013-2-19 13:51
关于事件研究,我觉得做它的显著性研究是必要的,否则就无法说明问题的本质。如果你做的样本数少,比如30或 ...
请问知道怎么用eviews嘛~我数据都有,但是不知道该怎么处理
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