全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
3025 1
2013-02-19
老师您好,我用原序列,含有常数项和趋势项以及SIC标准检验的结果如下
Null Hypothesis: IINC has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)                                
                                
                                                                       t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.154992         0.9024
Test critical values:                            1% level                -4.284580        
                                                 5% level                -3.562882        
                                           10% level                -3.215267        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                

用原序列,含有常数项和趋势项以及AIC标准检验的结果如下:

Null Hypothesis: IINC has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=7)                                
                                
                                                                          t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.270808         0.0926
Test critical values:                            1% level                -4.339330        
                                                   5% level                -3.587527        
                                                  10% level                -3.229230        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
在SIC标准下滞后期阶数为0,序列为非平稳序列(在您的课上您说只要ADF统计量小于下面显著水平t统计量中的任何一个就认为在该显著水平下以Prob的概率不能拒绝原假设,不知理解的对不对)
可是在下面的检验结果中,在AIC标准下滞后期阶数为4,如果根据SIC和AIC综合判断应该选择两者中较小者,为0,对吗?但是滞后期为4时,序列是平稳的呀(ADF统计量以9.26%的概率小于10%显著水平下的t统计量,拒绝原假设,可以这样理解吗),这时应如何选择呢?                                


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-2-27 10:42:10
根据AIC和sc选取的滞后阶数不一定是一样的,根据检验准则确定的最优滞后阶数只是一个建议
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群