模型回归后要进行一系列检验（计量经济学检验、统计检验、经济意义检验等），可是这些检验有没有一个顺序呢？

我还没有看到那本书上讲到这些检验的顺序（本人比较孤陋寡闻！）。李子奈《计量经济学》第二版第14页说，“一般讲，计量经济学模型必须经过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验”，而且该书（几乎所有的计量教材）也是先讲统计检验（t 检验等）后讲计量经济学检验（异方差、序列相关性、多重共线性等）。那么是不是应按照上述顺序进行四级检验呢？

显然不是。因为如果计量经济学检验不能通过，则会导致：统计检验没有意义、参数估计量经济意义不合理、预测功能失去意义（见上书第96、106、119页）。

因此，我认为，四级检验的顺序应是：计量经济学检验、统计检验、经济意义检验、预测检验。

其中计量经济学检验（异方差、序列相关性、多重共线性等）中，首先应进行的是多重共线性检验(也就要求建模前先看看变量之间的相关性如何)；然后序列相关性检验（主要针对时序数据）、异方差检验（主要针对截面数据和时序数据的ARCH）。

不知以上所说是否正确，请回应！！