我刚刚开始学习因果检验,，对含两个变量的序列作单位根检验时出现如下情况
1、若都选择常数项,x是I(2),Y是I(1)
2, 若都不选择常数项,x,y都是一阶单整
3,若原序列选择常数项,而差分序列不选择常数项x,y也都是一阶单整
请高手指教,到底该选择那种方法? 怎样判断用不用常数项和趋势项呢???? 谢谢~~~~~~~~
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一般凭经验。你也可以先对变量进行DOLS去势，在进行unit root test.这样就不需要选择任何趋势项了。
谢谢风之王!
判断用不用常数项和趋势项一般做法是：
先画原序列的曲线图，根据图形可以看出是否应该包含截距项（常数项）或者趋势项（这种方法是比较常用、有效和易行的）；
对于生成过程比较复杂的时间序列数据，比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项，而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验，以及它们之间较为复杂的联合检验，以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等，比较复杂。
所以，对于一般的序列，采用画图的方法就可以了。
至于你检验出现的这种情况则是正常现象，因为检验序列显著性水平的T统计量在原假设下的渐进分布依赖于单位根检验的不同形式。
金融才子 发表于 2008-3-18 16:57 先看一下X和Y的时序图，如果序列包含有趋势，ADF检验中应既有常数又有趋势；如果序列无明显趋势，但有非零均值，检验模型中仅包括常数项；如果序列在零均值波动，检验模型中应既不含常数又不含趋势。
笨蛋、牵我手 发表于 2013-5-24 17:40 一般是这样的:首先选择两者是合理的，然后看单位更检验的输出结果，如果两项后面的概率大于0.5则说明两者的 ...
huihuile 发表于 2007-8-16 22:33 我刚刚开始学习因果检验,，对含两个变量的序列作单位根检验时出现如下情况 1、若都选择常数项,x是I(2),Y是 ...
金融才子 发表于 2008-3-18 16:57 先看一下X和Y的时序图，如果序列包含有趋势，ADF检验中应既有常数又有趋势；如果序列无明显趋势，但有非零均 ...
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