最标准的做法是做0均值检验，如果均值显著为0的话可以不用截距项，否则，最好用上。

看一下这个课件吧，呵呵

这个论坛上对此的解释很多，利用搜索工具搜索一下就可以解决了：慢慢找，不要着急。

根据图形判断，一般地，如果序列Y在0均值上下波动，应选择不包含常数和时间趋势项的检验方程；如果序列没有时间趋势，并且具有非零均值 ，选择包含常数项；序列随时间变化有上升或下降趋势，就二者都包含

晕 又是看图来选择 我记的我在这个论坛就这个问题说了很多次 可以有专门检验的 只不过这时候不服从通常的t分布 而是进一步左移的涛分布 搜下张小同的课间或者他在数量经济这些期刊上发表的文章就知道了