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2013-02-22
有个问题请教各位一下,我用R做一个滚动样本的Garch,Garch模型的均值方程有外生变量,总共928组数据,样本宽度为100,就是先用1-100组数据作Garch,然后2-102组做,为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题,而到187组开始就拟合不出结果来了呢?
data1=read.csv("C:/Users/Rainy/Desktop/Rndf.csv")
data2=read.csv("C:/Users/Rainy/Desktop/Rcip.csv")
data3=read.csv("C:/Users/Rainy/Desktop/Rdf.csv")
A=data1[,1]
B=data2[,1]
C=data3[,1]
z=829
beta=matrix(nrow=z,ncol=2)
P=matrix(nrow=z,ncol=2)
e=matrix(nrow=z,ncol=1)
library(rugarch)
for(i in 1:829)
{
a=A[i:(i+99)]
b=B[i:(i+99)]
c=as.matrix(C[i:(i+99)])
d=cbind(as.matrix(a),as.matrix(b))

data=c              
spec=ugarchspec(
variance.model=list(model="fGARCH",
garchOrder=c(1,1),
submodel = "GARCH"),
mean.model=list(armaOrder=c(0,0),
external.regressors=d,
distribution.model="norm")
)
fit=ugarchfit(spec, c, out.sample = 0, solver = "solnp")
beta[i,1]=coef(fit)[2]
beta[i,2]=coef(fit)[3]
P[i,1]=vcov(fit)[2,3]
P[i,2]=vcov(fit)[3,3]
}

程序跑到187组样本的时候,出现错误:被替换的项目不是替换值长度的倍数
单独跑第187组的时候,把结果显示出来看,发现是拟合的系数、标准差为NA,是不是就是因为是空值,所以放不到矩阵里面去啊??这个问题应该怎么解决啊?
求各位帮忙!!!!
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2013-3-4 23:22:06
最好,细查原数据的异常性,然后想法消除,否则可能会让程序不必要的复杂化。数据不经细仔清洗,就用运算函数,按本人经验,很容易出现摸不着头脑的差错。
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2017-10-2 23:05:42
解决了么老哥,我的一直显示报错,就是
In arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), include.mean = modelinc[1],  :
  possible convergence problem: optim gave code = 1
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2017-10-5 12:59:50
还有你怎么知道是第187组出问题了,另外编程还是自己试的啊,我是自己试的,但是好麻烦。。。
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