关于 arch项和garch项系数之和问题

happybobo

10946

收藏 2012-03-09

请问高手，garch模型中，如果arch项和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？是否能说明持续性的时间变短了？正负有何影响吗？
感谢

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leihengzhishang

2012-3-10 20:25:59

做出来不可能是负的吧

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遥远的生命

2012-7-29 15:51:06

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青藤_相信

2015-3-20 09:32:00

最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了

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忘轻寒

2018-5-10 15:52:01

青藤_相信发表于 2015-3-20 09:32
最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了

请问一下系数是负的怎么改模型？

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zhoujingwei268

2018-7-3 16:59:12

青藤_相信发表于 2015-3-20 09:32
最近也碰到这个问题了，不过arch项和garch项系数应该不能是负的，否则条件方差就可能为负的了

如果放到EGARCH模型中就可以是负的了

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