GARCH 能否向前进行预测

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收藏 2020-09-05

我通过Eviews建立了garch模型。数据范围是2014/1/2-2020/6/30的黄金期货收益率，序列中已有2012/7/20-2013/12/31的数据，但是能用建立的garch模型进行预测嘛？

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2020-9-6 15:51:54

仌仌仌发表于 2020-9-5 16:54
我通过Eviews建立了garch模型。数据范围是2014/1/2-2020/6/30的黄金期货收益率，序列中已有2012/7/20-2013/ ...

没看懂你的数据的意思，GARCH可以预测

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2020-9-7 17:10:36

冰枫冷羽发表于 2020-9-6 15:51
没看懂你的数据的意思，GARCH可以预测

就是如果我有一个2012-2020年的收益率序列，建立garch模型时用2014-2020年的数据，预测时把时间改成2012-2013，就得不到数据了。

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2020-9-8 01:44:04

仌仌仌发表于 2020-9-5 16:54
我通过Eviews建立了garch模型。数据范围是2014/1/2-2020/6/30的黄金期货收益率，序列中已有2012/7/20-2013/ ...

你说的预测不应该是向前预测吗？你是想得到样本内的波动率？样本内直接提取就行了

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