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GARCH 模型的优劣是根据什么来判断的
楼主
hudajinronghe
14138
5
收藏
2012-03-06
各位高手同学,GARCH模型的优劣是根据什么来判断的呢?是根据AIC SC信息准则 还是根据均值方程 和方差方程的各个统计量必须显著?方差方程的ARCH项系数和GARCH项系数之和必须小于1吗?为什么就是没搞出来呢?谢谢各位了。
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沙发
So绯
2012-3-8 14:07:22
同问~!!!
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藤椅
pony1031
2012-3-8 15:49:09
楼主这个问题,我觉得要分成两部分来看,一个是建模前,一个是建模后。AIC、BIC是用来选择最适的ARCH项与GARCH项滞后期数。建模后,用RMSE、MAE去评估该模型预测能力的好坏
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板凳
hudajinronghe
2012-3-8 16:10:38
我看到一些论文上说ARCH项系数与GARCH项系数大于1的话可以加入工具变量。类似于这种
附件列表
H[2[}QHL$A]QMFWSWMH8X{Q.jpg
原图尺寸 26.69 KB
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报纸
hudajinronghe
2012-3-8 16:11:23
有没有哪位同学知道在EVIEWs中操作呢
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地板
senxia
2012-12-24 15:42:07
同问啊~对于同一组数据,怎么看GARCH模型、GARCH-M模型等哪个模型的效果好啊?是系数都显著的模型就是好模型,还是要看AIC SC等这些指标啊
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