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请教:GARCH 模型中分布的检验
楼主
sinjay
1931
1
收藏
2009-06-15
刚开始学习GARCH,以下问题如果太简单,请多包涵:)
1. 在拟合完GARCH模型,通不过正态检验,是否就说明GARCH模型不合适数据?
2. 另外,如果选用T分布和GED分布,又如何做相关的分布检验?如果比较选择不同分布,GARCH模型结果的优缺点?
3. GED PARAMETER 1.237802 0.106316 (std) 11.64270(z-statistic) 0.0000 (p value), 左边这个自由度的Z检验代表什么?显著性又代表什么?
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全部回复
沙发
sinjay
2009-6-16 10:18:18
自己顶一个
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