GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？ - 经管之家

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GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？

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收藏 2010-06-21

GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？

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2010-7-24 23:06:54

冲击衰减的快。。。

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2011-4-24 16:44:34

波动持续性较弱

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2011-4-24 17:26:13

long memory dominates

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