GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？ - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？

3206

3

收藏 2010-06-21

GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-7-24 23:06:54

冲击衰减的快。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-4-24 16:44:34

波动持续性较弱

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-4-24 17:26:13

long memory dominates

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群