多样本点的Garch建模

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收藏 2011-08-09

连老师：
   您好！
   我想运用Garch模型计算股票日波动率。但现在遇到的问题是，Garch模型只能针对一个样本点（如某一只股票）计算其波动率，但是我现在想计算所有A股股票（2006-2010年）的每日波动率。由于有近2k只股票，如果每只股票逐一计算的话，工作量过大，不太可能完成。我想通过迭代的方法实现逐个股票波动率的计算，但不知道怎么可以调动命令，还请连老师拨冗指点！谢谢连老师！

数据格式如下：
Stock    date                      return
股票A    20060101             ......
股票A    20060102             ......
股票A    20060103             ......
……
……
股票A    20101231             ......
股票B    20060101             ......
股票B    20060102             ......
股票B    20060103             ......
……
……
股票B    20101231             ......

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arlionn

2011-8-11 09:02:40

可以编写一个小的循环程序:
egen id = group(stock)  // 重新编号，1,2,3,4……
qui tab id
local N = r(r)          // 公司数目
gen ht = .             // 存储波动率
forvalues i = 1/`N'{
  arch return  if id==`i', arch(1) garch(1)
  predict hti if e(sample), variance
  replace ht = hti if e(sample)
}

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