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2013-11-22
我想要达成的目的是:对同一个dta文件中的多个时间序列(var1 var2 var3)分别作garch(1,1)模型,并获得每个garch(1,1)模型的条件方差。

如果不写程序,我分别对三个序列做garch(1,1),以var1 为例,我要输入这些:
arch var1 l(1/3).var1,arch(1) garch(1) nolog
predict h_1,variance
其中l(1/3)中的3,是水平方程的最佳滞后项长度。但是对于var2,其最佳之后项长度为5,那么我要再写:
arch var2 l(1/5).var1,arch(1) garch(1) nolog
predict h_2,variance

显然,应该可以编程解决这个重复问题。在我已经知道3个序列各自对应的最佳长度的前提下(3,5,6),如何一次写程序获得三个garch(1,1,)模型的条件方差h_1,h_2和h_3?

我自己想法,不知道“??”部分如何处理(我已在dta文件中生成了新的序列num,其中num[1]=3;num[2]=5;num[3]=6):
local x "var1 var2 var3"
foreach var of varlist `x'{
local name=substr("`var'",-1,1)
local name2="h_"+"`name'"
arch  `x' l(1/??).`x',arch(1) garch(1) nolog
predict `name2',variance
}
谢谢!

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2013-11-22 22:20:22
local best1=1
local best2=2
local best3=3
……
arch  `x' l(1/`best`name'').`x',arch(1) garch(1) nolog

不知道这样行不行?
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2013-11-23 15:26:08
空山空语 发表于 2013-11-22 22:20
local best1=1
local best2=2
local best3=3
倒也不失为一条办法,我试了一下,可以。我原来想的是,利用num序列(我已在dta文件中生成了新的序列num,其中num[1]=3;num[2]=5;num[3]=6)来进行,程序内部每次走一圈,num[_n]的n就加一下~~
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2016-7-25 16:03:16
你好,楼主,请问这个问题你现在解决了吗,我也遇到了同样的问题
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2016-11-19 14:11:25
auv 发表于 2013-11-23 15:26
倒也不失为一条办法,我试了一下,可以。我原来想的是,利用num序列(我已在dta文件中生成了新的序列num, ...
请问这样子不是只能求出单一一个变量的ARCH效应吗?如果我想求一个二元VAR模型,然后对这两个变量进行EGARCH(1,1)分析的话,要怎么操作啊?如果单单是进行一个var然后再进行GARCH的话,不是得不到另一个变量对其的波动溢出效应吗?
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2019-2-20 08:53:02
XSGLJG 发表于 2016-11-19 14:11
请问这样子不是只能求出单一一个变量的ARCH效应吗?如果我想求一个二元VAR模型,然后对这两个变量进行EGA ...
您好,您的问题解决了吗~想咨询一下,如果stata中GARCH(不显著),怎么办?
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