AR（1）模型的预测 - 经管之家

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AR（1）模型的预测

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收藏 2013-02-22

老师，我的原数据是2008-1-2至2013-2-20每天的收盘价，然后经过处理得出的一个序列yp是符合AR（1）的，我就先用estimation得出AR(1)的一个equation, 然后再用forecast估计2013-2-21至2013-8-30的yp值，为什么除了2013-2-21是有值的，其他所有的都是NA呢？这样要如何做ARMA的样本外区间预测呢？

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2013-2-27 10:45:14

因为你采用的是静态预测，静态预测只能预测1期，你可以选择动态预测来预测多期

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2013-2-27 13:17:22

老师，想请问一下，对于波动性的经济变量适合采用什么样的方法来做预测呢？

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