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AEG检验是什么检验啊?

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收藏 2007-08-17

AEG检验是什么检验啊?在那里操作啊?多谢高人指点

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2007-8-18 09:25:00

整定义：有时虽然两个变量都是随机游走的，但它们的某个线性组合却可能是平稳的。在这种情况下，我们称这两个变量是协整的。

协整AEG检验：首先用OLS[1]对协整回归方程进行估计。然后，检验残差是否是平稳的。如果是平稳的，则他们存在协整关系。

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2007-8-18 09:25:00

也就是两步法，不知道这样的回答满意不？

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2007-8-18 13:48:00

十分谢谢楼上的指点

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2007-8-23 05:28:00

协整回归方程错误！

协整就是线性代数中的线性相关，不要有截距的！

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2012-3-26 10:31:04

依然有些困惑，不过仍然感谢！

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