求各位大神看看协整分析结果？

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收藏 2013-03-01

基本模型：ls lngdp c lnps
lngdp 单位根分析：一介单整 lnps 一介单整

残差单位根检验：

残差单位根在10%的条件下才通过算不算 lngdp 与lnps 协整啊？
求各位大神指点？
如果协整？误差修正模型怎么建立滞后期怎么确定？

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2013-3-1 14:55:25

自己顶起来在线等

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2013-3-2 01:24:06

算协整。以协整残差作为ECM建立DLNGDP（t）=a+b1DLNPS(t)+b2ECM(t-1)+resid误差修正模型。

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2013-3-2 08:41:15

coofy21cn 发表于 2013-3-2 01:24
算协整。以协整残差作为ECM建立DLNGDP（t）=a+b1DLNPS(t)+b2ECM(t-1)+resid误差修正模型。

如果这样建立的话 lnps的t值不通过检验啊！

而且格兰杰因果检验也和实际情况有点出入？要不要把截距项去掉啊？

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