6# gemini69
我可以告诉你：对这几章节，我反复的看了高铁梅的计量分析、李子奈的计量经济学、张晓桐的EVIEWS操作。就是因为看了之后还存在疑惑才来发问，是因为没有人指点才来坛里找答案。
你可以说我蠢，也可以说我没你聪明，但你不能打消一个人的积极性。不想帮人答疑解惑也可以，但不能因为无为还来颐指气使。

看书是为你自己好，难道是旁人得益？呵呵！
那三本显然不能解决你的问题，诚挚建议你选一本真正的教科书，先把基础打好，再来碰VAR、VEC。

你第一个问题，在於你根本不知道 ture DGP ，所以你要先行估计。

你第二个问题，牵涉面广，简言之，多变量，若皆 I(1)，只要 cointegration 存在，则透过 Wold's decomposition，
可知VMA(无穷)为 noninvertible，这表示不能构成 finite order VAR in the differenced form；
进一步透过 Granger representation theorem 可知，ecm terms 需包含於内。

你第三个问题，你教科书协整部分没问题，那么EViews的结果怎么会看不懂？！退而求其次，EViews的 user guide II 都有解释。

你第四个问题，这个问题与基础计量有关，分两个部分：其一、静态回归缺点较多，其二、变量内外生区别。

至於协整检验，deterministic trend 的选择，那就得从单变量的单根检定开始这个故事了；
而协整方程，或ecm terms内的deterministic trend，亦如是，但另需受限制。

以上，若有任何一句话有疑，如果非字面上语意不清，那么，回到起点，开卷有益，当然前提是几本真正的计量教科书。

这些问题我也不懂啊。。看什么教材呢？

就是呀，说个真正有含金量的书名出来呀，我也想学习。

回答：
1.VAR建模时lag intervals for endogenous要填滞后期，但是此时你并不能判断哪个滞后时最优的，因此要试，选择不同的滞后期，至AIC或SC最小时，所对应着的滞后为最优滞后，此时做出来的VAR模型才较为可靠。
2.做协整检验前作VAR的原因是，协整检验是对滞后期和检验形式非常敏感的检验，首先需要确定最优滞后。由于VAR是无约束的，而协整是有约束的，因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后减去1，确定了最优滞后后，再去诊断检验形式，最终才能做协整。
3.当确定了协整的个数后，往下看，有个标准化的结果，这个结果就是协整方程，由于在结果中各变量均在方程一侧，因此如果系数为正，则说明是负向关系，反之亦然。
4.协整表示变量间的长期均衡关系，貌似与你的OLS不矛盾。

结论：你需要深入去学习计量经济学理论。虽然我也不是很明白，但是只知其一不知其二是非常吓人的。计量经济学不是简单地点击几个按钮的问题。

赞同楼上的解答~~

我在写论文过程中碰到了和你一样的问题和困难，帮你顶一下！希望有高手回答啊~

真是头大..书到用时方恨少 什么协整检验 格兰杰因果关系检验 都怎么用啊~~~~

学习了 谢谢

初学者啊，同求

不懂~~~，计量学的很费劲

最初的时候不敢碰计量，因为反复翻看论文也不知道里面的结果是如何算出来的。
后来学Ｅｖｉｅｗｓ的操作，突然觉得入门了。因为很多论文似乎就是平稳检验、协整检验与格兰杰检验而矣。
但现在觉得，要真正弄懂这些操作背后的原理，正确的将计量分析与经济现实相结合，得出有益的结论，还有很长恨长的路要走。

楼主的问题我也遇到了，现在也只是刚刚知道怎么用eviews实现操作，但是结果出现的问题就不知道该怎么解释。费了好大的力气，但是效果甚微，当然可能是没有能够沉下心去读一本所谓“真正的计量教材”。但是什么是“真正的计量教材”呢

这个对你有用，可以看看
http://www.pinggu.org/bbs/b70i418943p8.html

看有关时间序列的文章，权威上发表的，一般都说的很清楚

使用用赤池（Akaike）信息准则（AIC）、施瓦茨（Schwartz）准则（SC）和LR统计量作为选择最优滞后阶数的检验标准，并用自相关Q统计量、LM统计量检验残差序列有无自相关，JB检验（Jraque-Bera）检验残差的正态性

gemini69   请推荐几本真正适合做教材的书!

1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还要对VAR模型进行指标观察（如AIC等）来确定最优滞后期呢？

答：因为刚开始不知道最优的滞后期是多少，所以需要先估计一个滞后期（可借助互相关函数），把模型建立起来。然后就可以利用那五个准则确定最优值后期，以确定最终的模型是什么样子的。

2，做协整分析之前要先做VAR模型，这二者有何关系呢？是不是为了后面的协整分析和误差修正模型中确定滞后期？

答：多变量的协整一般使用Johansen方法，因为这种方法需要知道滞后阶数，所以，不管你是从VAR模型的界面里进行协整检验，还是直接在group界面进行协整检验，都得事先确定最优滞后阶数，这就回到了第一个问题上，等同于先把VAR模型建立起来了。

3，协整分析中的协整个数我知道，但是协整方程，也就是协整关系怎么确定呢？协整分析的EVIEWS运行结果有给出吗？怎么看？

答：中间有结果的，这个一句话两句话说不清楚，建议看书，尤其是结合例题看。需要注意一点的是，可以通过改变各个变量的先后顺序，使你想要的因变量的系数为1，这样通过方程左右移向，就可得到你想要的方程形式。

4，做完协整分析后发现是具有协整的，那我可以做最初的经典线性估计吗？因为我觉得这样的结果更能论证我文中的论点。

答：具有协整关系，说明可以用原序列建模，至于模型形式，应该具体问题具体分析吧。感觉VAR模型多是对应于向量误差修成模型的。


我也是最近在研究这个，根据我的理解回答的楼主问题。如有不对，一起探讨，共同进步，呵呵！

gemini69
说的很对 不能为了做计量而做计量
一定要深入理解计量模型背后的基础理论
计量模型本来就是为了帮助你理解世界
但是如果不能很好的理解计量的结果
就偏离了你的初衷
计量就显的没有意义了

23# joakyrie
至于好的教材
我其实也不懂
不过可以推荐你一个网址
麻省理工的开放课
http://ocw.mit.edu/courses/
你可以在这里面找的到计量的书单
很多经典的教材网上也有电子版


不过读什么说最好要靠自己根据自己的情况找
先要明确自己的目的
多看几本
自然能够分辨哪些书对自己有益

我也正在惆怅啊~~~   就这个LAG弄不清楚。   我要做累积脉冲响应分析，LAG INTERVALS FOR ENDOGENOUS不同的话脉冲结果就不一样。   郁闷了。

这个是系统默认的，不需要我们自己填的，我刚用过这个模型

书到用时方恨少

系统默认的话，我在对各个变量做单位根检验的时候无法实现同阶，所以可以自己选择滞后期数，目的是是各个变量实现同阶才能做协整分析，我就是自己选择的0阶，就是AIC、SC下面那栏。我是初学者，自己一点计量的基础也没有，这个只是我肤浅的理解，都不知道对不对。还有就是我在做完协整分析之后，想继续建立空间状态模型，但是我不会特别具体的操作