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哥们，首先要明白协整检验的前提，只有两个或者两个以上的变量存在同阶单整时（两个以上的变量复杂点）才可以进行协整检验，检验他们之间的均衡关系，要确定变量的单整阶数时必须首先检验时间序列的平稳性以确定单位根的个数。
因此你首先要干的是检验单位根，否则其他的很难说对的，至于下面的问题我没遇到过，但建议你用正规的方法做一下看看。
对了，两变量的用EG两步法就可以了，但是你若做两个变量以上的协整检验我建议你用JJ检验方法
关于VECM、VAR的讨论可以联系我461498990
基本同意上述观点，详细情况请看相关文献和书籍
Because the power of the unit root test such as ADF and PP is low, the bounds test developed by Pesaran can be used to test the cointegrating relationship between nonstationary variables ,but without the need of performing unit root test.
不赞成这样做.
1.各变量是否平稳? 2.若不平稳,是否有同阶单位根? 3.2成立的情况下,再检验是否存在协整关系?
2005lys2005 发表于 2008-7-3 10:58 协整关系的前提是变量为同阶单整。你做单整检验了吗。
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