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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-03-02
各位前辈,我在做copula-garch-t模型,需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思?需要做什么样的变换啊?跪求解答!
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2013-3-21 14:52:27
我现在也在找概率积分变换的东西,中文资料很少
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2013-3-21 17:56:09
这个要用Matlab去写程序来完成
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2013-3-30 09:53:39
楼主:你用的GARCH-t-Copula模型中,对于求解Copula函数参数的时候,使用的是不是经过概率积分变换的、已经剔除条件方差特性的残差?
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2013-7-20 23:54:29
同问,1、积分变换是对原序列积分,还是残差积分?直觉是残差序列
2、积分变换原理是什么?是否就是普通(-∞,+∞)的积分,那它的密度函数是什么?
3、重要的,通过什么软件实现这个积分变换的?

恳求大师赐教!QQ:763054286
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2013-10-15 09:11:41
用matlab可以实现!但是我发现有的文献对原序列,有的对残差序列进行概率积分变换?我对此不知如何操作,请大神指点!
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