证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角

2248

收藏 2016-03-28

悬赏 1 个论坛币已解决

【作者(必填)】

；

【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角

【年份(必填)】2012

【全文链接或数据库名称(选填)】

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-3-28 01:04:12

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-4-30 23:35:17

已经为本帖设置了“最佳答案”，如有异议，请与我站内联系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-5-1 16:13:36

allen515 发表于 2022-4-30 23:35
已经为本帖设置了“最佳答案”，如有异议，请与我站内联系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享