GARCH模型参数的输出

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收藏 2012-09-18

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请问一下大家，如果把GARCH（1,1）模型中波动率的3个参数输出到表中，作为变量来使用，我是要不断的用增加样本循环得到比如200~500个样本下的300*3个参数，并用这些参数来做其他的估计。

望高手赐教，非常感谢

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data ex; input x@@; logx=log(x); lagx=lag(logx); cards; 224 227 237 231 228 237 240 242 247 250 231 229 245 253 253 264 292 297 303 315 319 337 347 377 374 394 410 412 412 392 414 428 433 431 451 460 502 514 ; run; ods listing close; ods output Autoreg.Model1.FinalModel.Results.ParameterEstimates=para; proc autoreg data=ex; model logx=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(q=1) archtest; r ...

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ziyenano

2012-9-18 20:43:27

data ex;
input x@@;
logx=log(x);
lagx=lag(logx);
cards;
224 227 237 231 228 237 240 242 247 250 231 229 245 253 253 264 292 297 303
315 319 337 347 377 374 394 410 412 412 392 414 428 433 431 451 460 502 514
;
run;
ods listing close;
ods output Autoreg.Model1.FinalModel.Results.ParameterEstimates=para;
proc autoreg data=ex;
model logx=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(q=1) archtest;
run;
ods listing;

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2012-10-11 09:11:59

ziyenano 发表于 2012-9-18 20:43
data ex;
input x@@;
logx=log(x);

前一段太忙了，实在抱歉，试了一下，很好用，非常感谢

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