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2013-03-03
请问加入一个变量之后,R方反而减小了,是什么原因?

哪位高手能回答一下
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2015-1-30 11:21:02
是调整后的R方小了吧?说明该变量对模型的解释贡献较低
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2015-1-31 07:56:38
正如2楼所说, 无论新增变项如何没用,R^2不可能缩小。缩小的肯定是Adjusted R^2。

Adjusted R^2=1-(SSE/n-k-1)/(TSS/n-1)。所以如果新加入的变量未能进一步解释掉较多方差——也就是SSE变化不大的话,由于新增加了一个变量,n-k-1变成了n-(k+1)-1,整个分子部分(SSE/n-k-1)就可能增大,从而导致Adjusted R^2缩小。
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2016-12-11 16:37:46
r^2在解释变量增多的时候是一定会增大的,这也就是人们常说的解释变量增多带来的效应,而这种效应会带给人一种错觉,就是这些变量对于应变量都是有用的,而实际上这仅仅是n增多带来的,所以说如果为了给予n的增加以“惩罚”,就要用调整后的r^2,1-(1-r^2)*(n-1)/(n-k)才会更有可信度。并且这个调整后的r^2页可以为负值。
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