误差修正系数为正怎么解释，什么时候才进行误差修正呢？

2013-3-7 23:40:53

d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

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lhn0104

2013-3-8 12:20:12

coofy21cn 发表于 2013-3-7 23:40
d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

奥，就是说，在做回归时，DW小的话这么输入命令，lnlp lntp d(lntp(-1)) c ，这样对吗，如果是的话，还用误差修正吗？如果用的话怎么写啊？谢谢您！这里不是很明白。
我那误差修正模型中最后一项有ECM的，没沾上去。

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2013-3-8 13:00:21

lhn0104 发表于 2013-3-8 12:20
奥，就是说，在做回归时，DW小的话这么输入命令，lnlp lntp d(lntp(-1)) c ，这样对吗，如果是的话，还用 ...

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lhn0104

2013-3-8 13:39:20

coofy21cn 发表于 2013-3-8 13:00

这个看见了，就是说我做的误差修正对了，没怎么明白，能加一下Q吗？296307633，还有问题，谢谢你来

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2013-5-29 13:44:28

coofy21cn 发表于 2013-3-7 23:40
d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

您好。请问ECM系数为正，怎么解释呢？其余结果都还不错，就这个不知道要怎么办。

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2013-5-29 16:51:37

kedafeifei 发表于 2013-5-29 13:44
您好。请问ECM系数为正，怎么解释呢？其余结果都还不错，就这个不知道要怎么办。

误差修正项系数为正是不正常的。在ECM中加差分变量的滞后项，直至ECM模型残差不自相关，然后再逐步剔除不显著的差分变量（包括截距项）。

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2013-5-29 20:15:51

coofy21cn 发表于 2013-5-29 16:51
误差修正项系数为正是不正常的。在ECM中加差分变量的滞后项，直至ECM模型残差不自相关，然后再逐步剔除不 ...

非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数为正，大部分滞后项也能通过T检验。您能具体说说怎么解决VEC系数为正的吗？

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2013-5-29 23:08:01

kedafeifei 发表于 2013-5-29 20:15
非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数 ...

VEC中存在正数是正常的，具体原理为何我也不是很清楚。

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2013-5-30 00:39:41

kedafeifei 发表于 2013-5-29 20:15
非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数 ...

一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a<0,就说明Y在误差修正(error correcting),但如果a>0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表达式是：ecm=Y-b*X，所以，理论上讲，在dY=a(Y-b*X)+e中a<0才符合反向修正机制。而在dX=c(Y-b*X)+e中c>0才符合反向修正机制。比如，在t-1期，X超过了长期均衡关系，这就意味着t-1期的误差修正项为负，c>0使得X在第t期得以向长期均衡关系调整，因为c(Y-b*X)<0。虽然c>0，但是本质上讲，这仍然可以当做反向修正机制来对待。

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2013-5-30 15:37:45

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上去C可为正数可为负数。对吗？

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2013-5-30 15:39:55

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

另外，在请教您一个问题。在做VAR的时候，有些系数无法通过检验，加入AR项后，系数就能通过检验了。可决系数也能大幅度的提高。问题是，能直接加入AR项吗

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2013-5-30 21:47:58

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

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2013-5-30 21:48:02

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

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2013-5-30 21:48:11

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

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2013-5-30 21:50:50

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:39
另外，在请教您一个问题。在做VAR的时候，有些系数无法通过检验，加入AR项后，系数就能通过检验了。可决系 ...

这个我不清楚，在看文献的时候基本上没有看到在VAR中加入AR项的，具体原理我并不清楚，实在抱歉。

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2013-5-31 10:21:17

coofy21cn 发表于 2013-5-30 21:50
这个我不清楚，在看文献的时候基本上没有看到在VAR中加入AR项的，具体原理我并不清楚，实在抱歉。

非常感谢您的回答。我在琢磨下。

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2013-5-31 15:30:47

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

受教了。还有个问题：误差修正模型里，短期弹性是怎么看的？
D(LGC)= 0.144*( LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433)－0.531*D(LGC(－1))－0.241*D(LGC(－2))＋0.111*D(LPK(－1))＋0.089*D(LPK(－2))＋ 0.037*D(LFK(－1))＋0.134*D(LFK(－2))＋0.136
应该看哪个系数？

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2013-5-31 16:54:08

wuxue0 发表于 2013-5-31 15:30
受教了。还有个问题：误差修正模型里，短期弹性是怎么看的？
D(LGC)= 0.144*( LGC(－1)－0.973*LPK(－1) ...

您好，根据你提供的式来看，
LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433=ECM（t-1）即误差修正项。所以看这个式子的系数，0.144

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2013-5-31 17:02:27

coofy21cn 发表于 2013-5-31 16:54
您好，根据你提供的式来看，
LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433=ECM（t-1）即误差修正 ...

这个合理吗？是不是应该是负数啊？
一阶误差修正模型里，修正项系数是不是也该小于0？

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2013-5-31 17:03:23

coofy21cn 发表于 2013-5-31 16:54
您好，根据你提供的式来看，
LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433=ECM（t-1）即误差修正 ...

另外，短期弹性该怎么计算？
我是说LGC关于LPK、LFK的短期弹性，不是整体的弹性

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2013-5-31 17:07:01

wuxue0 发表于 2013-5-31 17:02
这个合理吗？是不是应该是负数啊？
一阶误差修正模型里，修正项系数是不是也该小于0？

我不知道，您的这个方程式是在VEC中做的，还是在ECM中做的，若在ECM中做的，误差修正项系数必须为负值，若基于VAR中做的VEC，误差修正系数存在正数是合理的。

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