误差修正模型（ECM）滞后期如何确定

zhujianmei1986

9423

收藏 2009-10-02

如题，不知道ECM滞后期的确定有没有什么规则和要求，我做平稳性检验结果是变量是二阶单整的，协整也都通过了，但是ECM的滞后期不知道如何选择，因为滞后了一期和二期的显著性检验中，残差的p值都很大！有没有人知道啊，麻烦帮忙解决一下吧，真是谢谢啦！

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dyshappy

2009-10-4 10:42:20

可以用information criteria从VAR开始。

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zhujianmei1986

2009-10-4 19:17:47

2# dyshappy
您可以说的具体一点吗？不懂啊！

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变频侠

2009-10-5 14:47:01

有一个经验方法，观察值个数除以10，或者观察值个数开方

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dlut123

2009-10-16 22:28:26

有谁来仔细解释一下

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MAX9791

2013-5-16 11:54:44

同问，通过协整检验，如何确定误差修正模型的滞后期呢？

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