[问]误差修正模型ECM

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收藏 2015-11-13

是的！又是我！我又来问问题了~~~想哭~。我做EG检验，lny lnx。ADF都是一阶差分平稳。所以做了协整分析。做OLS的时候，因为DW小于1，所以回归进行了自相关检验和消除(最终r方0.9多，DW接近2)，之后拉出的残差序列，ADF是平稳的。到这一步应该是没问题的吧？

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2015-11-13 01:32:23

YanYanAviva 发表于 2015-11-13 01:29
是的！又是我！我又来问问题了~~~想哭~。我做EG检验，lny lnx。ADF都是一阶差分平稳。所以做了协整分析。做 ...

之后做误差修正模型我不是很清楚具体应该输入什么，因为之前已经对自相关进行了消除，所以我输入LS DLNY C DLNX e(-1) 这步对吗？最后得出的结果却是误差系数为正数，R方也很小，DW也很小这是什么原因呢？

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2015-11-13 13:48:23

YanYanAviva 发表于 2015-11-13 01:29
是的！又是我！我又来问问题了~~~想哭~。我做EG检验，lny lnx。ADF都是一阶差分平稳。所以做了协整分析。做 ...

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2015-11-14 17:57:31

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