关于误差修正模型ECM的请教 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

关于误差修正模型ECM的请教

2666

2

收藏 2014-07-22

对于序列Y和X，如要建立误差修正模型ECM，是不是Y和X必须是一阶单整序列I(1)，且Y和X（1,1）阶协整？？？若Y和X都是二阶单整序列I(2)，且Y和X（2,2）阶协整，是否可以建立误差修正模型ECM？？？如果可以建立，那么应取哪种协整回归的残差序列作ECM项即误差修正项？？？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-9-26 13:23:38

只要两个变量同阶单整就可以进行协整检验，如果两个变量经过线性组合变平稳了就等于是2,0阶协整，把回归方程的残差保存为误差修正项，把滞后一期加入到一阶差分回归模型中去

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-11-13 14:59:16

X Y都是二阶单整序列，感觉误差修正模型应该是
d(d(x)) c d(d(y)) ecm

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群