如何看待误差修正模型ECM系数的正负问题？

5332

收藏 2010-10-19

最近用eviews6.0做误差修正模型时，得出的ECM系数为正？请各位大虾给个意见？小弟初学
（注：已做过单位根检验，Johansen检验，同时保证Johansen检验跟误差修正模型相同的滞后阶数）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-10-19 10:47:19

显著吗？
另外滞后介数对吗？再有协整形式设定正确吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-19 18:34:42

显著，滞后阶数是依据Johansen检验中测试得来的（在做协整检验时，是通过设定不同的滞后阶数测试选取最佳的形式及阶数，然后根据协整检验时测试最佳的阶数做的误差修正模型)，在选择滞后阶时数需要用专门的方法确定吗？我从一阶一直做到10阶，然后选择最优的，并且是显著的，这样确定可行吗？请高手指点！谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-7 16:29:45

yanyan3719 发表于 2010-10-19 18:34
显著，滞后阶数是依据Johansen检验中测试得来的（在做协整检验时，是通过设定不同的滞后阶数测试选取最佳的 ...

我问一下，如果格兰杰检验中滞后阶数为2，那误差修正模型应该怎么写，比如就GDP和人数L两个变量的话？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享