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面板数据如何进行协整检验和GRANGER检验?
jlcbobo
1504 2
2013-03-12
求教各位~~我的是属于大N小T的面板数据,研究对象只有一个项目,建立了PANEL DATA好像不能进行协整和GRANGER检验,该怎么办呢?
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jlcbobo
2013-3-13 10:42:22
求教,怎么都没人帮一下忙
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胖胖小龟宝
2015-12-7 13:59:59
大N小T个人觉得不太适合做协整和格兰杰 因为这两个都涉及平稳和滞后期选择的问题 你的数据结构意味着可能滞后期无法满足需要
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