论文求助，garch求var，不胜感激

张明06172019

1812

收藏 2013-03-13

对同业拆借利率用GARCH求VaR，均值方程用的是ARMA定阶，结果定的（4,2），这且不论，残差存在一定的自相关，garch已经没有勇气在定阶了，姑且尝试求GARCH模型，但是在扰动项分布选择t分布时，基本上所有值都不显著.....现有几个问题求助一下，望路过的大神搭救，毕业论文，愁得很~可以悬赏问题一：同业拆借利率的ARMA，残差如果有自相关怎么办，我的数据是收益率自相关p值全是0？是不是季节因素，但是日数据消除季节因素如何进行？
问题二：t分布ged分布分位数怎么求？

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tanheng8

2013-3-13 22:40:31

arma模型的残差仍有自相关，最大的可能还是你介数定得不对，或者还存在单位根？你用得是哪个检验的P值都是零？box-ljang？
问题二，不知道你用什么软件在做。如果是R的话，和norm是一样的求法。 qnorm，qt， ged分布的可能用得functiong不同，不过你查一下R的document应该不难找。

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张明06172019

2013-3-13 22:55:12

tanheng8 发表于 2013-3-13 22:40
arma模型的残差仍有自相关，最大的可能还是你介数定得不对，或者还存在单位根？你用得是哪个检验的P值都是零 ...

阶数是先通过（2n，2n-1）定的，查到4,3最小在（4,3）周围查出是（4,2）AIC和SC最小。请问这样有错误吗？

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tanheng8

2013-3-13 23:44:42

不如你把数据发我，我帮你看看？ heng.tan1989@gmail.com

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张明06172019

2013-3-13 23:59:22

tanheng8 发表于 2013-3-13 23:44
不如你把数据发我，我帮你看看？

感激涕零

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张明06172019

2013-3-14 19:10:42

顶一下，大家帮下忙

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