我用GARCH去算VAR值，但选择的是T分布和GED分布，但是不知道如何去求分位数，所以无法将VAR算出来，郁闷啊！
哪位高手帮忙啊！ 我用的公式是
VAR=pt-1×Z(a) ×sqrt(ht) 其中Pt-1是t-1时刻的股价指数,Za为置信度为a的对应分布函数的临界值
就是这个Z(a)不知道怎么算啊！我用的是eviews
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不是很多人帮你解决了吗？
他们讲的是用R来算的，但我不懂R啊，所以没办法啊
怎么感觉回复过！～～
西南财经大学出版社 金融计量经济学导论
里面有详细的相关例子!!!
没有吧，那本书我看过几遍了
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