ARMA中不用差分，只做了二阶季节差分，怎么操作 - 经管之家

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ARMA中不用差分，只做了二阶季节差分，怎么操作

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收藏 2013-03-14

QQ截图20130314213444.jpg

没有做差分，自相关和偏相关如图所示，这是不是意味着不用差分了，只用做季节差分，我在下面做了二阶季节差分后，都趋于零，这样的情况怎么建立ARMA模型，具体到程序里怎么写或是操作呢？请高手指示
可不可以写成ls d(y,2) ar(1)呢，还是别的什么，看书上说可以把ARMA(p,q)中p写大点，在这个例子中p、q应该都为0吧，那我能不能写成ARMA（1,0）呢，求指点

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2013-3-27 11:00:40

哥，我跟你这蹭一下，请问我数据周期不确定有波动怎么办啊，比如有时是1000有时是700，咋差分

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2013-11-4 21:29:32

高手都这么吝啬吗，顶起来，我也有困惑，看到外文说最多一次非季节差分和一次季节差分，季节差分不能多于1次，总差分数不能多于2次，太郁闷了，可我的数据也是至少2次季节差分才能平稳啊，

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2013-11-4 22:53:47

在这个例子中p、q应该都为0

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2013-11-6 17:17:41

cumtsid 发表于 2013-3-27 11:00
哥，我跟你这蹭一下，请问我数据周期不确定有波动怎么办啊，比如有时是1000有时是700，咋差分

你咋知道是“哥”

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