连老师，IV的hansen检验通不过，有什么处理思路吗

枫之游游

2595

收藏 2013-03-16

连老师，如题，我现在实证分了三个区域，发达国家，新兴经济体和其他发展中国家，采用xtivreg2，发达国家样本的Hansen检验始终通不过。不知道有什么处理思路没。谢谢连老师！

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arlionn

2013-3-17 20:38:43

首先，我认为发达国家的模型设定不必然与其他国家一样，因为发达国家可能有一些自身的特征。不知你的模型设定中是否考虑了这种特殊性。比如，有些变量在发达国家样本中可能是内生变量，而在其他样本中则可能是外生变量。如果忽略这种差异，就可能导致 Hansen 检验无法通过，意味着你的模型设定或工具变量的选择有问题。
当然，我提到的只是多种可能性中的一种，更为深入的分析还需要结合你所在领域的理论分析和前期经验证据来确定。

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